副标题副标题副标题副
32.某外贸企业预计 9 月 1 日有 200 万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年 6 月 3日买入 1 份 9 月 1 日到期、合约金额为 200 万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为 1 美元=6. 6元人民币,期权费为 6 万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为 1 美元=6.5 元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
【答案】解:(1)该企业会执行期权合约。
(2)该企业执行期合约的人民币收入=200×6.6-6=1314(万元)
【考点】金融衍生工具市场——金融期权市场